Доходность ABI CP (RUABICP) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки ABI CP. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUABICP
Индекс ABI CP (RUABICP) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −3,0%. За последний год индекс вырос на 11,0%. Годовая волатильность 3,1% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,24 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUABICP по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33% | 1,21% | 2,12% |
| 2025 | +12,10% | 5,22% | 3,95% |
| 2024 | −11,77% | 18,27% | 5,43% |
| 2023 | −7,00% | 9,46% | 3,20% |
| 2022 | −2,95% | 20,31% | 15,95% |
| 2021 | −11,30% | 12,76% | 3,27% |
| 2020 | +1,28% | 9,53% | 6,76% |
| 2019 | +10,37% | 0,94% | 2,08% |
| 2018 | −4,96% | 9,04% | 3,62% |
| 2017 | +4,43% | 1,27% | 2,06% |
| 2016 | +5,75% | 3,99% | 3,97% |
| 2015 | +20,65% | 4,92% | 7,81% |
| 2014 | −18,65% | 23,74% | 11,11% |
| 2013 | −1,72% | 3,91% | 2,49% |
| 2012 | +4,07% | 1,92% | 2,07% |
| 2011 | −1,80% | 3,90% | 2,21% |
| Win Rate: 50,0% прибыльных лет (16 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUABICP
Концентрация
Топ-5 компаний: 25,1% от индекса
Топ-10 компаний: 41,2% от индекса
Скользящая доходность ABI CP
Анализ всех возможных периодов инвестирования в ABI CP. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +10,68% | −9,48% | −0,99% | −0,81% | 42,3% | 149 |
| 5 лет | +7,25% | −7,51% | +0,42% | −0,27% | 55,2% | 125 |
| 10 лет | +1,48% | −1,82% | −0,28% | −0,20% | 35,4% | 65 |
За 10 лет инвестирования в ABI CP инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈35%) (из 65 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −0,28% годовых. Лучший результат: +1,48% годовых (вход 12.2010), худший: −1,82% годовых (вход 10.2014).
RUABICP vs IMOEX
| Показатель | RUABICP | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +10,96% | +3,12% |
| Доходность 3 года | −5,02% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −2,96% | −4,75% |
| Волатильность | 3,1% | 20,0% |
| Макс. просадка | 35,3% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com