Доходность Консервативный индекс (RUPCI) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Консервативный индекс. Полная таблица с 2007 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUPCI
Индекс Консервативный индекс (RUPCI) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 8,7%. За последний год индекс вырос на 25,1%. Годовая волатильность 2,6% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,37 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUPCI по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +4,02% | 0,48% | 1,67% |
| 2025 | +24,25% | 2,36% | 3,19% |
| 2024 | +3,21% | 4,80% | 4,41% |
| 2023 | +2,60% | 3,87% | 2,19% |
| 2022 | +7,84% | 12,16% | 9,35% |
| 2021 | −1,04% | 3,16% | 1,55% |
| 2020 | +8,48% | 5,01% | 2,78% |
| 2019 | +13,96% | 0,16% | 0,88% |
| 2018 | +5,23% | 2,30% | 1,57% |
| 2017 | +11,17% | 0,14% | 0,72% |
| 2016 | +10,68% | 0,72% | 1,24% |
| 2015 | +14,24% | 1,07% | 1,61% |
| 2014 | −0,38% | 4,30% | 2,69% |
| 2013 | +7,94% | 0,23% | 0,58% |
| 2012 | +7,17% | 0,28% | 0,68% |
| 2011 | +4,47% | 1,34% | 1,22% |
| 2010 | +11,46% | 0,41% | 1,18% |
| 2009 | +22,35% | 1,32% | 2,67% |
| 2008 | −2,31% | 7,56% | 2,98% |
| Win Rate: 84,2% прибыльных лет (19 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUPCI
Скользящая доходность Консервативный индекс
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Консервативный индекс. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +13,10% | +2,76% | +7,97% | +7,92% | 100,0% | 185 |
| 5 лет | +11,50% | +3,34% | +8,00% | +7,81% | 100,0% | 161 |
| 10 лет | +9,60% | +6,57% | +8,00% | +8,13% | 100,0% | 101 |
За 10 лет инвестирования в Консервативный индекс инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 101 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,00% годовых. Лучший результат: +9,60% годовых (вход 01.2009), худший: +6,57% годовых (вход 02.2012).
RUPCI vs IMOEX
| Показатель | RUPCI | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +25,11% | +2,47% |
| Доходность 3 года | +37,14% | +11,52% |
| CAGR 5 лет | +8,70% | −4,39% |
| Волатильность | 2,6% | 20,6% |
| Макс. просадка | 12,6% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com