Доходность MBI TR BBB 3+ (RUMBITRBBB3+) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI TR BBB 3+. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBITRBBB3+
Индекс MBI TR BBB 3+ (RUMBITRBBB3+) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 6,5%. За последний год индекс вырос на 15,4%. Годовая волатильность 8,8% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,37 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBITRBBB3+ по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | +3,01% | 1,69% | 5,53% |
| 2022 | +6,95% | 16,23% | 16,28% |
| 2021 | −2,20% | 6,28% | 5,79% |
| 2020 | +7,49% | 7,65% | 10,31% |
| 2019 | +16,29% | 1,53% | 4,60% |
| 2018 | +3,15% | 4,34% | 6,77% |
| 2017 | +12,65% | 1,37% | 5,18% |
| 2016 | +15,28% | 2,03% | 6,37% |
| 2015 | +22,87% | 11,17% | 17,28% |
| 2014 | −4,87% | 16,13% | 15,11% |
| 2013 | +8,15% | 2,30% | 4,89% |
| 2012 | +9,96% | 2,21% | 5,45% |
| 2011 | +5,83% | 2,15% | 3,75% |
| Win Rate: 84,6% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBITRBBB3+
Концентрация
Топ-5 компаний: 100,0% от индекса
Топ-10 компаний: 100,0% от индекса
Скользящая доходность MBI TR BBB 3+
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI TR BBB 3+. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +18,79% | +1,75% | +9,02% | +8,97% | 100,0% | 114 |
| 5 лет | +15,02% | +4,22% | +10,01% | +9,65% | 100,0% | 90 |
| 10 лет | +9,74% | +7,05% | +8,68% | +8,70% | 100,0% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI TR BBB 3+ инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,68% годовых. Лучший результат: +9,74% годовых (вход 12.2010), худший: +7,05% годовых (вход 03.2012).
RUMBITRBBB3+ vs IMOEX
| Показатель | RUMBITRBBB3+ | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +15,38% | −6,38% |
| Доходность 3 года | +12,02% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | +6,48% | −4,68% |
| Волатильность | 8,8% | 21,0% |
| Макс. просадка | 19,1% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com