Доходность MBI TR BBB (RUMBITRBBB) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI TR BBB. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBITRBBB
Индекс MBI TR BBB (RUMBITRBBB) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 6,7%. За последний год индекс вырос на 13,9%. Годовая волатильность 5,2% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,40 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBITRBBB по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | +2,86% | 0,64% | 2,19% |
| 2022 | +8,17% | 13,11% | 10,91% |
| 2021 | −0,55% | 4,02% | 3,39% |
| 2020 | +7,77% | 5,36% | 5,39% |
| 2019 | +13,84% | 1,72% | 5,36% |
| 2018 | +4,59% | 4,09% | 5,42% |
| 2017 | +10,26% | 0,93% | 3,68% |
| 2016 | +14,32% | 1,62% | 5,12% |
| 2015 | +18,65% | 7,42% | 11,05% |
| 2014 | −2,82% | 13,35% | 8,53% |
| 2013 | +8,09% | 0,91% | 2,82% |
| 2012 | +8,94% | 1,13% | 3,03% |
| 2011 | +6,19% | 1,83% | 2,77% |
| Win Rate: 84,6% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBITRBBB
Концентрация
Топ-5 компаний: 55,1% от индекса
Топ-10 компаний: 90,9% от индекса
Скользящая доходность MBI TR BBB
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI TR BBB. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +16,25% | +2,46% | +8,38% | +8,35% | 100,0% | 114 |
| 5 лет | +13,14% | +4,45% | +9,14% | +8,89% | 100,0% | 90 |
| 10 лет | +8,99% | +6,81% | +8,17% | +8,16% | 100,0% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI TR BBB инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,17% годовых. Лучший результат: +8,99% годовых (вход 12.2010), худший: +6,81% годовых (вход 03.2012).
RUMBITRBBB vs IMOEX
| Показатель | RUMBITRBBB | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +13,90% | −6,38% |
| Доходность 3 года | +15,31% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | +6,71% | −4,68% |
| Волатильность | 5,2% | 21,0% |
| Макс. просадка | 14,3% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com