Доходность MBI TR 3Y (RUMBITR3Y) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI TR 3Y. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBITR3Y
Индекс MBI TR 3Y (RUMBITR3Y) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 7,4%. За последний год индекс вырос на 12,9%. Годовая волатильность 4,3% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,33 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBITR3Y по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | +2,82% | 0,60% | 1,75% |
| 2022 | +8,62% | 9,69% | 7,60% |
| 2021 | +0,91% | 2,08% | 2,74% |
| 2020 | +7,40% | 5,71% | 6,48% |
| 2019 | +13,34% | 1,60% | 4,78% |
| 2018 | +5,40% | 2,93% | 4,83% |
| 2017 | +9,88% | 0,69% | 2,54% |
| 2016 | +13,86% | 0,56% | 2,38% |
| 2015 | +17,54% | 3,48% | 5,03% |
| 2014 | −0,92% | 8,29% | 6,04% |
| 2013 | +8,47% | 0,40% | 1,45% |
| 2012 | +8,52% | 0,81% | 2,52% |
| 2011 | +6,90% | 1,67% | 2,99% |
| Win Rate: 92,3% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBITR3Y
Концентрация
Топ-5 компаний: 30,0% от индекса
Топ-10 компаний: 50,1% от индекса
Скользящая доходность MBI TR 3Y
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI TR 3Y. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +14,90% | +4,10% | +8,65% | +8,62% | 100,0% | 114 |
| 5 лет | +12,61% | +5,61% | +9,24% | +9,07% | 100,0% | 90 |
| 10 лет | +9,12% | +7,51% | +8,49% | +8,47% | 100,0% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI TR 3Y инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,49% годовых. Лучший результат: +9,12% годовых (вход 12.2010), худший: +7,51% годовых (вход 02.2012).
RUMBITR3Y vs IMOEX
| Показатель | RUMBITR3Y | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +12,95% | −6,38% |
| Доходность 3 года | +18,70% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | +7,42% | −4,68% |
| Волатильность | 4,3% | 21,0% |
| Макс. просадка | 9,7% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com