Доходность MBI TR 3Y+ (RUMBITR3+) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI TR 3Y+. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBITR3+
Индекс MBI TR 3Y+ (RUMBITR3+) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 6,1%. За последний год индекс вырос на 14,5%. Годовая волатильность 8,2% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,36 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBITR3+ по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | +1,14% | 2,11% | 4,72% |
| 2022 | +8,68% | 15,84% | 15,13% |
| 2021 | −2,28% | 5,95% | 4,70% |
| 2020 | +7,93% | 6,91% | 7,78% |
| 2019 | +14,74% | 1,07% | 3,63% |
| 2018 | +3,95% | 3,14% | 4,77% |
| 2017 | +14,13% | 3,22% | 5,35% |
| 2016 | +14,91% | 2,03% | 5,83% |
| 2015 | +22,74% | 10,70% | 16,68% |
| 2014 | −4,84% | 15,76% | 13,39% |
| 2013 | +7,99% | 2,07% | 4,48% |
| 2012 | +9,90% | 2,22% | 5,40% |
| 2011 | +5,77% | 2,26% | 3,57% |
| Win Rate: 84,6% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBITR3+
Концентрация
Топ-5 компаний: 92,2% от индекса
Топ-10 компаний: 100,0% от индекса
Скользящая доходность MBI TR 3Y+
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI TR 3Y+. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +18,72% | +1,29% | +8,77% | +8,94% | 100,0% | 114 |
| 5 лет | +14,95% | +4,22% | +10,04% | +9,66% | 100,0% | 90 |
| 10 лет | +9,71% | +7,02% | +8,70% | +8,67% | 100,0% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI TR 3Y+ инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,70% годовых. Лучший результат: +9,71% годовых (вход 12.2010), худший: +7,02% годовых (вход 03.2012).
RUMBITR3+ vs IMOEX
| Показатель | RUMBITR3+ | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +14,51% | −6,38% |
| Доходность 3 года | +11,16% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | +6,12% | −4,68% |
| Волатильность | 8,2% | 21,0% |
| Макс. просадка | 18,4% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com