Доходность MBI CP BBB (RUMBICPBBB) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI CP BBB. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBICPBBB
Индекс MBI CP BBB (RUMBICPBBB) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −0,7%. За последний год индекс вырос на 6,2%. Годовая волатильность 5,3% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,40 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBICPBBB по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | −0,03% | 1,41% | 2,19% |
| 2022 | +0,56% | 14,85% | 11,36% |
| 2021 | −6,83% | 8,85% | 3,41% |
| 2020 | +0,52% | 6,18% | 5,48% |
| 2019 | +5,65% | 2,00% | 5,41% |
| 2018 | −3,02% | 6,80% | 5,53% |
| 2017 | +1,23% | 1,67% | 3,75% |
| 2016 | +4,08% | 2,04% | 5,26% |
| 2015 | +8,49% | 8,94% | 11,24% |
| 2014 | −10,99% | 17,33% | 8,62% |
| 2013 | −0,11% | 2,22% | 2,86% |
| 2012 | −0,82% | 3,52% | 3,08% |
| 2011 | −3,42% | 4,31% | 2,76% |
| Win Rate: 46,2% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBICPBBB
Концентрация
Топ-5 компаний: 55,2% от индекса
Топ-10 компаний: 90,8% от индекса
Скользящая доходность MBI CP BBB
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI CP BBB. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +6,21% | −5,24% | −0,06% | −0,25% | 48,3% | 114 |
| 5 лет | +3,96% | −3,05% | +0,01% | +0,16% | 50,0% | 90 |
| 10 лет | +0,02% | −1,64% | −0,29% | −0,41% | 3,3% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI CP BBB инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈3%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −0,29% годовых. Лучший результат: +0,02% годовых (вход 12.2010), худший: −1,64% годовых (вход 03.2012).
RUMBICPBBB vs IMOEX
| Показатель | RUMBICPBBB | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +6,16% | −6,38% |
| Доходность 3 года | −6,40% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | −0,72% | −4,68% |
| Волатильность | 5,3% | 21,0% |
| Макс. просадка | 21,4% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com