Доходность MBI CP BB (RUMBICPBB) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI CP BB. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBICPBB
Индекс MBI CP BB (RUMBICPBB) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −1,4%. За последний год индекс вырос на 5,2%. Годовая волатильность 4,9% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,30 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBICPBB по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | −0,49% | 1,23% | 2,09% |
| 2022 | +0,19% | 13,02% | 9,23% |
| 2021 | −7,66% | 9,77% | 3,46% |
| 2020 | −0,51% | 7,96% | 8,06% |
| 2019 | +4,80% | 1,25% | 3,50% |
| 2018 | −4,44% | 7,96% | 4,85% |
| 2017 | +2,89% | 1,46% | 2,76% |
| 2016 | +4,22% | 1,02% | 2,51% |
| 2015 | +8,09% | 4,12% | 5,13% |
| 2014 | −10,06% | 12,47% | 4,81% |
| 2013 | +0,05% | 0,87% | 1,19% |
| 2012 | +0,58% | 1,97% | 2,73% |
| 2011 | −1,75% | 4,20% | 2,96% |
| Win Rate: 53,8% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBICPBB
Концентрация
Топ-5 компаний: 38,8% от индекса
Топ-10 компаний: 65,1% от индекса
Скользящая доходность MBI CP BB
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI CP BB. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +5,65% | −4,92% | −0,37% | −0,23% | 43,9% | 114 |
| 5 лет | +3,48% | −3,27% | +0,24% | +0,16% | 60,0% | 90 |
| 10 лет | +0,29% | −1,54% | −0,32% | −0,37% | 13,3% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI CP BB инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈13%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −0,32% годовых. Лучший результат: +0,29% годовых (вход 12.2010), худший: −1,54% годовых (вход 03.2012).
RUMBICPBB vs IMOEX
| Показатель | RUMBICPBB | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +5,25% | −6,38% |
| Доходность 3 года | −8,17% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | −1,41% | −4,68% |
| Волатильность | 4,9% | 21,0% |
| Макс. просадка | 21,6% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com