Доходность MBI CP 3Y+ (RUMBICP3+) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MBI CP 3Y+. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUMBICP3+
Индекс MBI CP 3Y+ (RUMBICP3+) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −1,5%. За последний год индекс вырос на 6,1%. Годовая волатильность 8,4% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,36 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUMBICP3+ по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | −1,98% | 3,35% | 4,80% |
| 2022 | +0,72% | 17,54% | 15,64% |
| 2021 | −8,66% | 10,86% | 4,74% |
| 2020 | +0,76% | 7,62% | 7,89% |
| 2019 | +6,45% | 1,16% | 3,62% |
| 2018 | −3,80% | 7,68% | 4,83% |
| 2017 | +5,74% | 3,69% | 5,40% |
| 2016 | +4,47% | 2,51% | 5,96% |
| 2015 | +9,79% | 12,56% | 16,92% |
| 2014 | −13,44% | 19,55% | 13,57% |
| 2013 | +0,23% | 3,82% | 4,55% |
| 2012 | +1,55% | 4,22% | 5,48% |
| 2011 | −2,99% | 4,23% | 3,58% |
| Win Rate: 61,5% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUMBICP3+
Концентрация
Топ-5 компаний: 92,3% от индекса
Топ-10 компаний: 100,0% от индекса
Скользящая доходность MBI CP 3Y+
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MBI CP 3Y+. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +8,06% | −5,83% | −0,26% | +0,15% | 46,5% | 114 |
| 5 лет | +5,30% | −3,34% | +0,70% | +0,70% | 68,9% | 90 |
| 10 лет | +0,73% | −1,54% | +0,05% | −0,04% | 53,3% | 30 |
За 10 лет инвестирования в MBI CP 3Y+ инвестор получал положительную среднегодовую доходность чуть чаще чем в половине случаев (≈53%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +0,05% годовых. Лучший результат: +0,73% годовых (вход 01.2011), худший: −1,54% годовых (вход 03.2012).
RUMBICP3+ vs IMOEX
| Показатель | RUMBICP3+ | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +6,13% | −6,38% |
| Доходность 3 года | −10,56% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | −1,49% | −4,68% |
| Волатильность | 8,4% | 21,0% |
| Макс. просадка | 27,8% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com