Доходность RUGBITR5+ (RUGBITR5+) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки RUGBITR5+. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUGBITR5+
Индекс RUGBITR5+ (RUGBITR5+) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 2,5%. За последний год индекс вырос на 26,5%. Годовая волатильность 7,7% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,48 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUGBITR5+ по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +2,33% | 2,11% | 5,42% |
| 2025 | +22,96% | 7,56% | 9,99% |
| 2024 | −6,52% | 18,16% | 10,09% |
| 2023 | −0,61% | 7,38% | 4,95% |
| 2022 | −1,05% | 28,70% | 24,74% |
| 2021 | −9,99% | 12,39% | 5,76% |
| 2020 | +8,73% | 13,48% | 10,48% |
| 2019 | +25,44% | 1,87% | 4,03% |
| 2018 | +0,31% | 10,35% | 6,17% |
| 2017 | +14,13% | 1,56% | 3,67% |
| 2016 | +8,09% | 6,74% | 8,06% |
| 2015 | +35,11% | 11,50% | 15,59% |
| 2014 | −22,44% | 30,96% | 20,33% |
| 2013 | +0,05% | 7,45% | 6,44% |
| 2012 | +22,38% | 5,31% | 9,65% |
| 2011 | +7,26% | 3,21% | 7,91% |
| Win Rate: 68,8% прибыльных лет (16 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUGBITR5+
Концентрация
Топ-5 компаний: 55,5% от индекса
Топ-10 компаний: 84,8% от индекса
Скользящая доходность RUGBITR5+
Анализ всех возможных периодов инвестирования в RUGBITR5+. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +20,10% | −6,90% | +5,67% | +5,33% | 77,9% | 149 |
| 5 лет | +16,72% | −3,68% | +6,53% | +5,93% | 88,8% | 125 |
| 10 лет | +9,21% | +3,60% | +5,79% | +6,03% | 100,0% | 65 |
За 10 лет инвестирования в RUGBITR5+ инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 65 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +5,79% годовых. Лучший результат: +9,21% годовых (вход 12.2010), худший: +3,60% годовых (вход 10.2014).
RUGBITR5+ vs IMOEX
| Показатель | RUGBITR5+ | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +26,52% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +18,16% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | +2,51% | −4,75% |
| Волатильность | 7,7% | 20,0% |
| Макс. просадка | 35,7% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com