Доходность RUGBICP5Y (RUGBICP5Y) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки RUGBICP5Y. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUGBICP5Y
Индекс RUGBICP5Y (RUGBICP5Y) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −2,4%. За последний год индекс вырос на 14,0%. Годовая волатильность 6,4% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,44 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUGBICP5Y по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29% | 2,37% | 4,31% |
| 2025 | +12,41% | 6,92% | 7,59% |
| 2024 | −10,92% | 20,39% | 7,75% |
| 2023 | −6,50% | 9,97% | 3,91% |
| 2022 | −0,34% | 17,08% | 13,44% |
| 2021 | −12,49% | 14,29% | 3,58% |
| 2020 | +1,84% | 8,66% | 5,75% |
| 2019 | +9,19% | 0,89% | 1,95% |
| 2018 | −4,29% | 8,21% | 3,57% |
| 2017 | +4,35% | 1,72% | 2,24% |
| 2016 | +6,67% | 3,98% | 4,40% |
| 2015 | +25,57% | 6,93% | 11,29% |
| 2014 | −21,11% | 26,92% | 14,46% |
| 2013 | −2,32% | 4,86% | 3,58% |
| 2012 | +6,71% | 3,98% | 3,87% |
| 2011 | −1,36% | 5,62% | 4,00% |
| Win Rate: 50,0% прибыльных лет (16 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUGBICP5Y
Концентрация
Топ-5 компаний: 69,1% от индекса
Топ-10 компаний: 100,0% от индекса
Скользящая доходность RUGBICP5Y
Анализ всех возможных периодов инвестирования в RUGBICP5Y. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +11,28% | −9,23% | −0,86% | −0,64% | 43,0% | 149 |
| 5 лет | +7,54% | −7,63% | +0,52% | −0,11% | 54,4% | 125 |
| 10 лет | +1,73% | −1,84% | −0,17% | −0,05% | 41,5% | 65 |
За 10 лет инвестирования в RUGBICP5Y инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈42%) (из 65 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −0,17% годовых. Лучший результат: +1,73% годовых (вход 12.2010), худший: −1,84% годовых (вход 10.2014).
RUGBICP5Y vs IMOEX
| Показатель | RUGBICP5Y | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +14,01% | +3,12% |
| Доходность 3 года | −4,15% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −2,45% | −4,75% |
| Волатильность | 6,4% | 20,0% |
| Макс. просадка | 35,8% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com