Доходность Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP5Y (RUGBICP5Y) — анализ 2026
Доходность по периодам
- 1 мес
- −0,15%
- 3 мес
- +2,09%
- 6 мес
- +2,37%
- YTD
- +1,85%
- 1 год
- +7,31%
- 3 года
- −4,40%
- 5 лет
- −9,84%
- 10 лет
- −3,46%
- Всё время
- −0,38%
Какую доходность показывал RUGBICP5Y
Индекс Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP5Y (RUGBICP5Y) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −2,1%. За последний год индекс вырос на 7,3%. Годовая волатильность 5,4% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,39 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUGBICP5Y по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1,82% | 2,37% | 4,12% |
| 2025 | +12,41% | 6,92% | 7,59% |
| 2024 | −10,92% | 20,39% | 7,75% |
| 2023 | −6,50% | 9,97% | 3,91% |
| 2022 | −0,34% | 17,08% | 13,44% |
| 2021 | −12,49% | 14,29% | 3,58% |
| 2020 | +1,84% | 8,66% | 5,75% |
| 2019 | +9,19% | 0,89% | 1,95% |
| 2018 | −4,29% | 8,21% | 3,57% |
| 2017 | +4,35% | 1,72% | 2,24% |
| 2016 | +6,67% | 3,98% | 4,40% |
| 2015 | +25,57% | 6,93% | 11,29% |
| 2014 | −21,11% | 26,92% | 14,46% |
| 2013 | −2,32% | 4,86% | 3,58% |
| 2012 | +6,71% | 3,98% | 3,87% |
| 2011 | −1,36% | 5,62% | 4,00% |
| Win Rate: 50,0% прибыльных лет (16 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUGBICP5Y
- Годовая волатильность
- 5,4%
- Макс. просадка от пика
- 35,8% 31.10.2024
- ATH
- 158,25 п. 19.06.2020
- ATL
- 98,40 п. 16.12.2014
- От ATH
- −17,8%
Концентрация
Топ-5 компаний: 69,9% от индекса
Топ-10 компаний: 100,0% от индекса
Скользящая доходность Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP5Y
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Гособлигации 5Y (CP). Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +11,28% | −9,23% | −0,93% | −0,65% | 42,4% | 151 |
| 5 лет | +7,54% | −7,63% | +0,47% | −0,14% | 53,5% | 127 |
| 10 лет | +1,73% | −1,84% | −0,18% | −0,06% | 40,3% | 67 |
За 10 лет инвестирования в Гособлигации 5Y (CP) инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈40%) (из 67 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −0,18% годовых. Лучший результат: +1,73% годовых (вход 12.2010), худший: −1,84% годовых (вход 10.2014).
RUGBICP5Y vs IMOEX
| Показатель | RUGBICP5Y | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +7,31% | −10,35% |
| Доходность 3 года | −4,40% | −4,94% |
| CAGR 5 лет | −2,05% | −7,62% |
| Волатильность | 5,4% | 18,2% |
| Макс. просадка | 35,8% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com