Доходность CBI CP BBB 5Y (RUCBICPBBB5Y) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки CBI CP BBB 5Y. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUCBICPBBB5Y
Индекс CBI CP BBB 5Y (RUCBICPBBB5Y) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −1,0%. За последний год индекс вырос на 6,5%. Годовая волатильность 6,0% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,39 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUCBICPBBB5Y по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | −0,25% | 1,73% | 2,01% |
| 2022 | −1,01% | 18,68% | 11,33% |
| 2021 | −8,39% | 10,69% | 2,93% |
| 2020 | +1,38% | 6,83% | 6,01% |
| 2019 | +7,93% | 0,53% | 1,95% |
| 2018 | −5,36% | 7,20% | 4,52% |
| 2017 | +2,21% | 4,24% | 6,31% |
| 2016 | +5,24% | 2,16% | 4,42% |
| 2015 | +20,19% | 13,60% | 21,38% |
| 2014 | −10,45% | 13,34% | 10,29% |
| 2013 | +0,76% | 1,95% | 2,71% |
| 2012 | +1,89% | 2,56% | 3,78% |
| 2011 | −3,13% | 6,49% | 4,49% |
| Win Rate: 53,8% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUCBICPBBB5Y
Концентрация
Топ-5 компаний: 39,8% от индекса
Топ-10 компаний: 66,8% от индекса
Скользящая доходность CBI CP BBB 5Y
Анализ всех возможных периодов инвестирования в CBI CP BBB 5Y. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +7,96% | −5,13% | +0,78% | +0,78% | 65,8% | 114 |
| 5 лет | +5,37% | −3,47% | +1,59% | +1,28% | 76,7% | 90 |
| 10 лет | +1,33% | −0,97% | +0,67% | +0,58% | 90,0% | 30 |
За 10 лет инвестирования в CBI CP BBB 5Y инвестор получал положительную среднегодовую доходность примерно в 3 из 4 случаев (≈90%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +0,67% годовых. Лучший результат: +1,33% годовых (вход 12.2010), худший: −0,97% годовых (вход 03.2012).
RUCBICPBBB5Y vs IMOEX
| Показатель | RUCBICPBBB5Y | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +6,48% | −6,38% |
| Доходность 3 года | −9,47% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | −0,97% | −4,68% |
| Волатильность | 6,0% | 21,0% |
| Макс. просадка | 25,8% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com