Доходность CBI CP BBB (RUCBICPBBB) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки CBI CP BBB. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUCBICPBBB
Индекс CBI CP BBB (RUCBICPBBB) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −0,8%. За последний год индекс вырос на 5,4%. Годовая волатильность 4,0% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,41 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUCBICPBBB по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | −0,42% | 1,30% | 1,05% |
| 2022 | +0,74% | 13,50% | 8,44% |
| 2021 | −6,96% | 8,73% | 1,66% |
| 2020 | +0,54% | 4,75% | 3,60% |
| 2019 | +6,46% | 0,83% | 1,76% |
| 2018 | −5,01% | 6,92% | 7,62% |
| 2017 | +1,35% | 1,42% | 2,45% |
| 2016 | +2,45% | 1,08% | 2,51% |
| 2015 | +10,30% | 4,95% | 6,07% |
| 2014 | −8,34% | 11,15% | 5,16% |
| 2013 | +0,48% | 1,03% | 1,09% |
| 2012 | +0,85% | 1,45% | 1,47% |
| 2011 | −1,96% | 3,49% | 1,98% |
| Win Rate: 61,5% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUCBICPBBB
Концентрация
Топ-5 компаний: 15,5% от индекса
Топ-10 компаний: 24,8% от индекса
Скользящая доходность CBI CP BBB
Анализ всех возможных периодов инвестирования в CBI CP BBB. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +4,77% | −3,81% | +0,05% | +0,14% | 50,9% | 114 |
| 5 лет | +3,30% | −2,78% | +0,60% | +0,43% | 65,6% | 90 |
| 10 лет | +0,58% | −1,10% | +0,07% | +0,01% | 63,3% | 30 |
За 10 лет инвестирования в CBI CP BBB инвестор получал положительную среднегодовую доходность в большинстве случаев (≈63%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +0,07% годовых. Лучший результат: +0,58% годовых (вход 12.2010), худший: −1,10% годовых (вход 03.2012).
RUCBICPBBB vs IMOEX
| Показатель | RUCBICPBBB | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +5,38% | −6,38% |
| Доходность 3 года | −6,46% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | −0,82% | −4,68% |
| Волатильность | 4,0% | 21,0% |
| Макс. просадка | 19,4% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com