Доходность CBI CP 3+ (RUCBICP3+) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки CBI CP 3+. Полная таблица с 2010 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUCBICP3+
Индекс CBI CP 3+ (RUCBICP3+) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −1,1%. За последний год индекс вырос на 6,8%. Годовая волатильность 6,2% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,39 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUCBICP3+ по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2023 | −0,66% | 2,05% | 1,77% |
| 2022 | −1,01% | 20,40% | 12,65% |
| 2021 | −9,30% | 11,46% | 2,34% |
| 2020 | +1,98% | 7,26% | 4,86% |
| 2019 | +8,63% | 0,36% | 1,64% |
| 2018 | −5,26% | 7,57% | 4,52% |
| 2017 | +4,99% | 1,79% | 2,85% |
| 2016 | +1,68% | 2,91% | 4,90% |
| 2015 | +20,78% | 11,54% | 17,79% |
| 2014 | −14,94% | 17,39% | 9,81% |
| 2013 | +1,77% | 1,25% | 2,05% |
| 2012 | +1,15% | 3,19% | 3,71% |
| 2011 | −1,91% | 5,38% | 3,33% |
| Win Rate: 53,8% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUCBICP3+
Концентрация
Топ-5 компаний: 30,6% от индекса
Топ-10 компаний: 51,4% от индекса
Скользящая доходность CBI CP 3+
Анализ всех возможных периодов инвестирования в CBI CP 3+. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +7,78% | −5,62% | +0,30% | +0,41% | 54,4% | 114 |
| 5 лет | +5,46% | −3,46% | +0,81% | +0,87% | 66,7% | 90 |
| 10 лет | +1,12% | −1,49% | +0,31% | +0,22% | 80,0% | 30 |
За 10 лет инвестирования в CBI CP 3+ инвестор получал положительную среднегодовую доходность примерно в 3 из 4 случаев (≈80%) (из 30 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +0,31% годовых. Лучший результат: +1,12% годовых (вход 12.2010), худший: −1,49% годовых (вход 03.2012).
RUCBICP3+ vs IMOEX
| Показатель | RUCBICP3+ | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +6,82% | −6,38% |
| Доходность 3 года | −10,07% | +13,24% |
| CAGR 5 лет | −1,10% | −4,68% |
| Волатильность | 6,2% | 21,0% |
| Макс. просадка | 27,3% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com