Доходность RTSUSDCUR (RTSUSDCUR) — анализ 2026

CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки RTSUSDCUR. Полная таблица с 1995 по 2026 год.

RTSUSDCUR RUB

1 мес −2,24%

3 мес −1,60%

6 мес −5,19%

YTD −1,60%

1 год −9,46%

3 года −5,63%

5 лет −0,63%

10 лет +14,42%

Всё время +1 630,88%

Среднегодовая доходность (CAGR): 3 года: −1,91% · 5 лет: −0,13% · 10 лет: +1,36%

Какую доходность показывал RTSUSDCUR

Годовая доходность RTSUSDCUR по годам — DimFin Score

Индекс RTSUSDCUR (RTSUSDCUR) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −0,1%. За последний год индекс снизился на 9,5%. Годовая волатильность 12,3% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,11 — низкая (хорошая диверсификация).

Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Доходность RTSUSDCUR по годам

Год	Доходность	Макс. просадка	Волатильность
2026	−1,60%	9,27%	13,06%
2025	−23,07%	26,44%	14,07%
2024	+10,66%	12,48%	15,11%
2023	+26,79%	12,55%	13,89%
2022	−6,52%	46,10%	37,13%
2021	+0,93%	10,11%	9,54%
2020	+20,53%	14,90%	18,23%
2019	−10,04%	10,20%	8,01%
2018	+21,82%	7,64%	13,17%
2017	−4,90%	7,85%	10,69%
2016	−22,56%	23,35%	15,13%
2015	−10,49%	28,89%	31,36%
2014	+67,18%	27,32%	29,48%
2013	+8,49%	5,34%	7,28%
2012	−4,04%	9,78%	10,54%
2011	+5,09%	11,02%	11,22%
2010	+4,22%	6,75%	8,98%
2009	+2,23%	21,33%	15,41%
2008	+19,69%	7,10%	9,06%
2007	−6,43%	8,70%	3,35%
2006	−8,35%	9,03%	3,60%
2005	+3,75%	2,58%	3,64%
2004	−5,79%	5,79%	2,50%
2003	−7,33%	8,28%	2,57%
2002	+5,46%	0,44%	1,84%
2001	+7,03%	0,73%	2,21%
2000	+4,30%	4,26%	4,60%
1999	+30,75%	6,98%	12,66%
1998	+246,48%	58,36%	76,33%
1997	+7,19%	0,02%	0,39%
1996	+19,29%	0,06%	1,47%
1995	+4,52%	0,40%	2,54%
Win Rate: 62,5% прибыльных лет (32 лет наблюдений)

Лучшие годы

1998 +246,48%

2014 +67,18%

1999 +30,75%

Худшие годы

2025 −23,07%

2016 −22,56%

2015 −10,49%

Риск-профиль RTSUSDCUR

Годовая волатильность 12,3%

Макс. просадка от пика 58,4% 15.09.1998

Восстановление 98 дн.

ATH 109,58 п. 28.11.2024

ATL 4,45 п. 01.09.1995

От ATH −29,8%

Скользящая доходность RTSUSDCUR

Анализ всех возможных периодов инвестирования в RTSUSDCUR. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.

Окно	Лучший	Худший	Медиана	Средний	% полож.	Окон
3 года	+71,81%	−6,63%	+4,62%	+11,52%	73,0%	289
5 лет	+43,94%	−5,61%	+2,86%	+8,23%	82,2%	241
10 лет	+20,25%	−0,61%	+2,14%	+6,20%	85,1%	121

Данные рассчитаны по неполному набору периодов (покрытие 49%). Результаты могут быть менее репрезентативными.

За 10 лет инвестирования в RTSUSDCUR инвестор получал положительную среднегодовую доходность примерно в 3 из 4 случаев (≈85%) (из 121 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +2,14% годовых. Лучший результат: +20,25% годовых (вход 09.1995), худший: −0,61% годовых (вход 02.2002).

RTSUSDCUR vs IMOEX

Показатель	RTSUSDCUR	IMOEX
Доходность 1 год	−9,46%	−1,41%
Доходность 3 года	−5,63%	+6,99%
CAGR 5 лет	−0,13%	−4,80%
Волатильность	12,3%	19,8%
Макс. просадка	58,4%	83,9%

Корреляция: 0,11 Бета: 0,07

Сравните RTSUSDCUR с другими индексами:

IMOEX IRDIV RUBMI RTSSM MCXSM