Доходность Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) — анализ 2026

RTSTRR Полная доходность USD

Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · График ⏳

2 657,66 — —

Доходность Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) — статистика по периодам — Доходность Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) по периодам — данные Московской биржи

1 мес: −0,41%
3 мес: −2,26%
6 мес: +0,68%
YTD: +1,30%
1 год: +3,12%
3 года: +26,72%
5 лет: −6,25%
10 лет: —
Всё время: +98,10%

Среднегодовая доходность (CAGR): 3 года: +8,21% · 5 лет: −1,28%

Какую доходность показывал RTSTRR

Годовая доходность Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) — изменения по годам — Доходность RTSTRR по годам

Индекс Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −1,3%. За последний год индекс вырос на 3,1%. Годовая волатильность 21,0% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,80 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).

Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Доходность RTSTRR по годам

Год	Доходность	Макс. просадка	Волатильность
2026	+1,65%	8,11%	17,87%
2025	+35,15%	22,97%	29,04%
2024	−10,10%	37,22%	24,68%
2023	+19,26%	11,49%	19,16%
2022	−34,85%	54,01%	68,76%
2021	+17,60%	19,60%	21,55%
2020	−6,43%	49,40%	40,16%
2019	+52,02%	10,53%	15,07%
2018	−4,94%	18,35%	23,88%
2017	+1,81%	17,75%	17,07%
2016	+16,99%	3,65%	20,03%
Win Rate: 63,6% прибыльных лет (11 лет наблюдений)

Лучшие годы

2019 +52,02%

2025 +35,15%

2023 +19,26%

Худшие годы

2022 −34,85%

2024 −10,10%

2020 −6,43%

Риск-профиль RTSTRR

Годовая волатильность: 21,0%
Макс. просадка от пика: 60,8%
ATH: 3 380,19 п.
ATL: 1 325,75 п.
От ATH: −21,4%

Скользящая доходность Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

Анализ всех возможных периодов инвестирования в РТС TR (нетто, рез.). Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.

Окно	Лучший	Худший	Медиана	Средний	% полож.	Окон
3 года	+24,43%	−17,70%	+5,62%	+5,31%	73,8%	80
5 лет	+15,77%	−6,42%	+4,06%	+3,91%	85,7%	56

За 5 лет инвестирования в РТС TR (нетто, рез.) инвестор получал положительную среднегодовую доходность примерно в 3 из 4 случаев (≈86%) (из 56 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +4,06% годовых. Лучший результат: +15,77% годовых (вход 11.2016), худший: −6,42% годовых (вход 11.2019).

RTSTRR vs IMOEX

Показатель	RTSTRR	IMOEX
Доходность 1 год	+3,12%	−10,35%
Доходность 3 года	+26,72%	−4,94%
CAGR 5 лет	−1,28%	−7,62%
Волатильность	21,0%	18,2%
Макс. просадка	60,8%	83,9%

Корреляция: 0,80 Бета: 0,92

Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com

✓ Скопировано