Доходность Индекс РТС средней и малой капитализации (RTSSM) — анализ 2026
Доходность по периодам
- 1 мес
- −2,86%
- 3 мес
- −6,74%
- 6 мес
- −8,84%
- YTD
- −4,04%
- 1 год
- −9,75%
- 3 года
- −18,03%
- 5 лет
- −40,83%
- 10 лет
- −19,79%
- Всё время
- −46,08%
Какую доходность показывал RTSSM
Индекс Индекс РТС средней и малой капитализации (RTSSM) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −10,0%. За последний год индекс снизился на 9,8%. Годовая волатильность 19,6% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,70 — средняя.
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RTSSM по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −3,88% | 13,20% | 17,21% |
| 2025 | +15,64% | 24,40% | 28,30% |
| 2024 | −25,84% | 47,98% | 28,13% |
| 2023 | +24,46% | 16,05% | 22,44% |
| 2022 | −36,58% | 49,89% | 64,37% |
| 2021 | +0,72% | 18,86% | 17,79% |
| 2020 | −3,91% | 48,35% | 35,34% |
| 2019 | +26,74% | 10,02% | 11,57% |
| 2018 | −30,44% | 34,71% | 20,26% |
| 2017 | −8,11% | 18,02% | 16,65% |
| 2016 | +96,58% | 7,52% | 21,28% |
| 2015 | +34,65% | 8,36% | 50,84% |
| 2014 | −38,49% | 54,59% | 40,61% |
| 2013 | −18,52% | 29,96% | 17,92% |
| 2012 | +1,32% | 1,40% | — |
| Win Rate: 46,7% прибыльных лет (15 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RTSSM
- Годовая волатильность
- 19,6%
- Макс. просадка от пика
- 65,1% 16.12.2014
- ATH
- 1 650,92 п. 28.01.2013
- ATL
- 575,53 п. 16.12.2014
- От ATH
- −50,5%
Концентрация
Топ-5 компаний: 29,3% от индекса
Топ-10 компаний: 46,6% от индекса
Скользящая доходность Индекс РТС средней и малой капитализации
Анализ всех возможных периодов инвестирования в РТС средней и малой капитализации. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +12,15% | −21,51% | −4,19% | −3,82% | 24,7% | 89 |
| 5 лет | +10,72% | −12,50% | −4,95% | −3,85% | 20,0% | 65 |
| 10 лет | +1,65% | −2,57% | −1,26% | −0,97% | 20,0% | 5 |
Данные рассчитаны по неполному набору периодов (покрытие 12%). Результаты могут быть менее репрезентативными.
За 10 лет инвестирования в РТС средней и малой капитализации инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈20%) (из 5 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −1,26% годовых. Лучший результат: +1,65% годовых (вход 02.2016), худший: −2,57% годовых (вход 06.2016).
RTSSM vs IMOEX
| Показатель | RTSSM | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | −9,75% | −10,35% |
| Доходность 3 года | −18,03% | −4,94% |
| CAGR 5 лет | −9,96% | −7,62% |
| Волатильность | 19,6% | 18,2% |
| Макс. просадка | 65,1% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com