Доходность Индекс РТС (RTSI) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Индекс РТС. Полная таблица с 1995 по 2026 год.
Какую доходность показывал RTSI
Индекс Индекс РТС (RTSI) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −4,8%. За последний год индекс вырос на 14,1%. Годовая волатильность 22,5% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,84 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RTSI по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −0,19% | 8,11% | 16,08% |
| 2025 | +24,32% | 22,97% | 28,54% |
| 2024 | −16,81% | 40,03% | 24,58% |
| 2023 | +12,12% | 11,49% | 18,75% |
| 2022 | −39,48% | 54,22% | 68,41% |
| 2021 | +14,01% | 19,72% | 21,67% |
| 2020 | −10,76% | 49,46% | 40,19% |
| 2019 | +44,84% | 12,17% | 15,02% |
| 2018 | −7,43% | 21,23% | 23,92% |
| 2017 | +0,62% | 18,59% | 16,93% |
| 2016 | +52,59% | 16,51% | 29,14% |
| 2015 | −3,66% | 33,03% | 34,61% |
| 2014 | −45,19% | 55,73% | 38,11% |
| 2013 | −5,52% | 24,61% | 18,92% |
| 2012 | +10,50% | 30,04% | 25,39% |
| 2011 | −21,94% | 42,68% | 32,13% |
| 2010 | +22,54% | 26,83% | 25,72% |
| 2009 | +128,58% | 29,25% | 46,32% |
| 2008 | −72,54% | 77,92% | 66,11% |
| 2007 | +20,15% | 14,13% | 21,00% |
| 2006 | +70,35% | 30,05% | 31,49% |
| 2005 | +83,32% | 15,59% | 20,12% |
| 2004 | +7,00% | 33,70% | 29,71% |
| 2003 | +57,50% | 25,28% | 30,21% |
| 2002 | +37,03% | 26,19% | 29,75% |
| 2001 | +88,51% | 23,55% | 35,01% |
| 2000 | −14,99% | 46,20% | 50,67% |
| 1999 | +197,42% | 48,33% | 57,78% |
| 1998 | −85,32% | 90,64% | 71,84% |
| 1997 | +100,90% | 43,96% | 50,82% |
| 1996 | +129,54% | 35,72% | 53,54% |
| 1995 | −17,08% | 32,78% | 33,21% |
| Win Rate: 59,4% прибыльных лет (32 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RTSI
Концентрация
Топ-5 компаний: 49,5% от индекса
Топ-10 компаний: 69,7% от индекса
Скользящая доходность Индекс РТС
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Индекс РТС. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +73,43% | −28,79% | +0,57% | +8,81% | 51,2% | 332 |
| 5 лет | +66,85% | −17,15% | +2,78% | +9,52% | 56,5% | 308 |
| 10 лет | +39,37% | −7,22% | +3,28% | +8,46% | 63,3% | 248 |
За 10 лет инвестирования в Индекс РТС инвестор получал положительную среднегодовую доходность в большинстве случаев (≈63%) (из 248 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +3,28% годовых. Лучший результат: +39,37% годовых (вход 09.1998), худший: −7,22% годовых (вход 05.2008).
RTSI vs IMOEX
| Показатель | RTSI | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +14,06% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +12,44% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −4,84% | −4,75% |
| Волатильность | 22,5% | 20,0% |
| Макс. просадка | 93,3% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com