Доходность Индекс РТС финансов (RTSFN) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Индекс РТС финансов. Полная таблица с 2005 по 2026 год.
Какую доходность показывал RTSFN
Индекс Индекс РТС финансов (RTSFN) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −2,9%. За последний год индекс вырос на 11,5%. Годовая волатильность 21,9% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,72 — средняя.
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RTSFN по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +5,62% | 13,26% | 17,21% |
| 2025 | +19,40% | 26,28% | 29,15% |
| 2024 | −10,18% | 39,39% | 27,52% |
| 2023 | +23,90% | 13,07% | 22,35% |
| 2022 | −44,94% | 60,85% | 72,44% |
| 2021 | +38,10% | 25,17% | 26,81% |
| 2020 | +0,49% | 49,70% | 40,94% |
| 2019 | +43,22% | 12,78% | 16,17% |
| 2018 | −34,28% | 42,81% | 27,44% |
| 2017 | −10,80% | 22,35% | 20,62% |
| 2016 | +58,38% | 19,35% | 31,60% |
| 2015 | +16,62% | 33,22% | 40,10% |
| 2014 | −53,72% | 69,32% | 53,16% |
| 2013 | +5,27% | 24,91% | 19,81% |
| 2012 | +0,13% | 32,99% | 28,04% |
| 2011 | −42,04% | 49,41% | 29,75% |
| 2010 | +22,55% | 33,47% | 27,02% |
| 2009 | +124,63% | 39,56% | 40,04% |
| 2008 | −79,23% | 81,89% | 52,72% |
| 2007 | +22,93% | 16,32% | 22,10% |
| 2006 | +138,06% | 24,92% | 42,40% |
| 2005 | +169,90% | 13,71% | 28,08% |
| Win Rate: 68,2% прибыльных лет (22 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RTSFN
Концентрация
Топ-5 компаний: 67,8% от индекса
Топ-10 компаний: 93,4% от индекса
Скользящая доходность Индекс РТС финансов
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Индекс РТС финансов. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +88,52% | −32,06% | −5,41% | −1,53% | 35,0% | 220 |
| 5 лет | +31,41% | −22,02% | −3,32% | −2,47% | 39,8% | 196 |
| 10 лет | +4,77% | −12,97% | −3,75% | −3,89% | 26,5% | 136 |
За 10 лет инвестирования в Индекс РТС финансов инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈26%) (из 136 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −3,75% годовых. Лучший результат: +4,77% годовых (вход 01.2015), худший: −12,97% годовых (вход 07.2007).
RTSFN vs IMOEX
| Показатель | RTSFN | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +11,46% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +29,22% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −2,93% | −4,75% |
| Волатильность | 21,9% | 20,0% |
| Макс. просадка | 89,6% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com