Доходность МТЗ-Индекс Синтетическое золото (MTZGC) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки МТЗ-Индекс Синтетическое золото. Полная таблица с 2015 по 2026 год.
Какую доходность показывал MTZGC
Индекс МТЗ-Индекс Синтетическое золото (MTZGC) относится к высокодоходным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 12,2%. За последний год индекс вырос на 63,7%. Годовая волатильность 87,0% указывает на высокий уровень риска. Корреляция с IMOEX: 0,03 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность MTZGC по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +5,57% | 13,56% | — |
| 2025 | +56,37% | 8,60% | 101,77% |
| 2024 | +9,52% | 6,40% | 72,71% |
| 2023 | −9,52% | 10,94% | 71,84% |
| 2022 | −6,49% | 24,34% | 95,00% |
| 2021 | +5,80% | 10,94% | 78,22% |
| 2020 | +12,99% | 18,43% | 127,71% |
| 2019 | +6,88% | 9,06% | 58,60% |
| 2018 | −9,77% | 13,02% | 39,29% |
| 2017 | +9,19% | 4,52% | 43,60% |
| 2016 | +21,89% | 7,46% | 89,92% |
| 2015 | −17,02% | 17,02% | — |
| Win Rate: 66,7% прибыльных лет (12 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль MTZGC
Скользящая доходность МТЗ-Индекс Синтетическое золото
Анализ всех возможных периодов инвестирования в МТЗ-Индекс Синтетическое золото. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +32,84% | −6,14% | +5,54% | +6,18% | 77,4% | 93 |
| 5 лет | +15,30% | +2,46% | +6,59% | +7,45% | 100,0% | 69 |
| 10 лет | +13,70% | +5,92% | +10,14% | +9,82% | 100,0% | 9 |
Данные рассчитаны по неполному набору периодов (покрытие 64%). Результаты могут быть менее репрезентативными.
За 10 лет инвестирования в МТЗ-Индекс Синтетическое золото инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 9 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +10,14% годовых. Лучший результат: +13,70% годовых (вход 03.2016), худший: +5,92% годовых (вход 08.2015).
MTZGC vs IMOEX
| Показатель | MTZGC | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +63,67% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +94,50% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | +12,21% | −4,75% |
| Волатильность | 87,0% | 20,0% |
| Макс. просадка | 27,6% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com