Доходность Индекс финансов (MOEXFN) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Индекс финансов. Полная таблица с 2004 по 2026 год.
Какую доходность показывал MOEXFN
Индекс Индекс финансов (MOEXFN) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −2,8%. За последний год индекс вырос на 0,8%. Годовая волатильность 19,0% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,89 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность MOEXFN по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +5,09% | 5,98% | 10,13% |
| 2025 | −8,14% | 26,54% | 23,73% |
| 2024 | +0,39% | 25,93% | 24,01% |
| 2023 | +58,81% | 12,48% | 17,77% |
| 2022 | −48,58% | 58,67% | 57,88% |
| 2021 | +38,76% | 21,94% | 22,80% |
| 2020 | +21,06% | 35,43% | 28,25% |
| 2019 | +27,05% | 8,04% | 11,56% |
| 2018 | −20,32% | 30,19% | 18,92% |
| 2017 | −16,19% | 23,13% | 16,97% |
| 2016 | +31,52% | 10,50% | 17,82% |
| 2015 | +52,48% | 13,18% | 23,40% |
| 2014 | −21,95% | 33,88% | 35,16% |
| 2013 | +16,52% | 20,67% | 16,64% |
| 2012 | −4,44% | 23,43% | 20,94% |
| 2011 | −29,68% | 41,03% | 30,56% |
| 2010 | +31,88% | 20,23% | 22,53% |
| 2009 | +131,79% | 27,02% | 48,98% |
| 2008 | −68,06% | 72,11% | 63,16% |
| 2007 | +3,97% | 19,69% | 25,71% |
| 2006 | +127,42% | 27,78% | 43,17% |
| 2005 | +199,30% | 14,21% | 25,99% |
| Win Rate: 63,6% прибыльных лет (22 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль MOEXFN
Концентрация
Топ-5 компаний: 67,8% от индекса
Топ-10 компаний: 93,4% от индекса
Скользящая доходность Индекс финансов
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Индекс финансов. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +91,39% | −20,40% | +3,99% | +7,23% | 56,6% | 221 |
| 5 лет | +40,64% | −8,35% | +6,78% | +6,45% | 73,1% | 197 |
| 10 лет | +16,39% | −0,68% | +6,36% | +5,94% | 97,1% | 137 |
За 10 лет инвестирования в Индекс финансов инвестор получал положительную среднегодовую доходность почти всегда (≈97%) (из 137 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +6,36% годовых. Лучший результат: +16,39% годовых (вход 02.2005), худший: −0,68% годовых (вход 06.2007).
MOEXFN vs IMOEX
| Показатель | MOEXFN | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +0,77% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +23,31% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −2,84% | −4,75% |
| Волатильность | 19,0% | 20,0% |
| Макс. просадка | 77,3% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com