Доходность MOEX SMID Total Return (MESMTR) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки MOEX SMID Total Return. Полная таблица с 2013 по 2026 год.
Какую доходность показывал MESMTR
Индекс MOEX SMID Total Return (MESMTR) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −3,3%. За последний год индекс вырос на 2,2%. Годовая волатильность 19,4% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,91 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность MESMTR по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −1,46% | 7,59% | 9,78% |
| 2025 | −5,86% | 25,47% | 23,26% |
| 2024 | −12,88% | 38,42% | 25,34% |
| 2023 | +61,02% | 15,83% | 17,38% |
| 2022 | −38,82% | 47,84% | 46,11% |
| 2021 | +7,21% | 15,32% | 12,30% |
| 2020 | +21,23% | 34,94% | 21,58% |
| 2019 | +20,14% | 5,90% | 7,53% |
| 2018 | −10,87% | 15,73% | 11,71% |
| 2017 | −7,67% | 17,37% | 12,03% |
| 2016 | +60,08% | 7,99% | 12,11% |
| 2015 | +41,59% | 7,55% | 14,99% |
| 2014 | +8,24% | 24,03% | 23,53% |
| Win Rate: 53,8% прибыльных лет (13 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль MESMTR
Скользящая доходность MOEX SMID Total Return
Анализ всех возможных периодов инвестирования в MOEX SMID Total Return. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +39,28% | −9,71% | +8,26% | +9,96% | 83,2% | 113 |
| 5 лет | +20,57% | −5,85% | +9,91% | +8,13% | 78,7% | 89 |
| 10 лет | +16,41% | +5,27% | +9,10% | +9,79% | 100,0% | 29 |
За 10 лет инвестирования в MOEX SMID Total Return инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 29 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +9,10% годовых. Лучший результат: +16,41% годовых (вход 04.2014), худший: +5,27% годовых (вход 04.2016).
MESMTR vs IMOEX
| Показатель | MESMTR | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +2,25% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +2,05% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −3,33% | −4,75% |
| Волатильность | 19,4% | 20,0% |
| Макс. просадка | 53,2% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com