Доходность Индекс МосБиржи SMID (MCXSM) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Индекс МосБиржи SMID. Полная таблица с 2012 по 2026 год.
Какую доходность показывал MCXSM
Индекс Индекс МосБиржи SMID (MCXSM) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −7,5%. За последний год индекс снизился на 3,4%. Годовая волатильность 19,5% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,91 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность MCXSM по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −1,55% | 7,60% | 9,77% |
| 2025 | −11,03% | 28,03% | 23,33% |
| 2024 | −17,94% | 41,14% | 25,25% |
| 2023 | +57,81% | 16,45% | 17,43% |
| 2022 | −40,71% | 49,32% | 46,10% |
| 2021 | +1,65% | 15,59% | 12,44% |
| 2020 | +15,82% | 34,95% | 21,63% |
| 2019 | +14,02% | 6,82% | 7,27% |
| 2018 | −15,26% | 19,78% | 11,74% |
| 2017 | −12,61% | 18,52% | 12,02% |
| 2016 | +56,90% | 3,74% | 10,74% |
| 2015 | +20,53% | 3,29% | 18,68% |
| 2014 | +2,84% | 24,03% | 23,58% |
| 2013 | −11,61% | 23,69% | 14,86% |
| 2012 | −0,60% | 2,18% | — |
| Win Rate: 46,7% прибыльных лет (15 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль MCXSM
Концентрация
Топ-5 компаний: 27,0% от индекса
Топ-10 компаний: 43,6% от индекса
Скользящая доходность Индекс МосБиржи SMID
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Индекс МосБиржи SMID. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +14,98% | −13,21% | +1,27% | +0,75% | 57,5% | 87 |
| 5 лет | +10,50% | −10,19% | −0,62% | +0,21% | 47,6% | 63 |
| 10 лет | +1,90% | +0,50% | +0,70% | +1,03% | 100,0% | 3 |
Данные рассчитаны по неполному набору периодов (покрытие 7%). Результаты могут быть менее репрезентативными.
За 10 лет инвестирования в Индекс МосБиржи SMID инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 3 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +0,70% годовых. Лучший результат: +1,90% годовых (вход 02.2016), худший: +0,50% годовых (вход 04.2016).
MCXSM vs IMOEX
| Показатель | MCXSM | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | −3,41% | +3,12% |
| Доходность 3 года | −10,83% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −7,53% | −4,75% |
| Волатильность | 19,5% | 20,0% |
| Макс. просадка | 54,9% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com