Доходность Субиндекс акций (EPSI) — анализ 2026

EPSI Широкий рынок RUB

Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳

1 468,85 — —

Доходность Субиндекс акций (EPSI) — статистика по периодам — Доходность Субиндекс акций (EPSI) по периодам — данные Московской биржи

1 мес: −3,10%
3 мес: −10,33%
6 мес: −5,91%
YTD: −7,86%
1 год: −9,26%
3 года: −5,83%
5 лет: −34,38%
10 лет: +23,41%
Всё время: +46,89%

Среднегодовая доходность (CAGR): 3 года: −1,98% · 5 лет: −8,08% · 10 лет: +2,13%

Какую доходность показывал EPSI

Годовая доходность Субиндекс акций (EPSI) — изменения по годам — Доходность EPSI по годам

Индекс Субиндекс акций (EPSI) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −8,1%. За последний год индекс снизился на 9,3%. Годовая волатильность 18,4% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 1,00 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).

Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Доходность EPSI по годам

Год	Доходность	Макс. просадка	Волатильность
2026	−7,59%	12,41%	13,09%
2025	−0,63%	24,63%	24,04%
2024	−9,34%	31,48%	21,45%
2023	+40,14%	7,49%	12,88%
2022	−43,20%	50,87%	51,66%
2021	+10,34%	15,17%	15,72%
2020	+6,17%	34,33%	25,05%
2019	+23,16%	6,64%	9,03%
2018	+12,64%	9,39%	14,57%
2017	−11,22%	21,09%	11,72%
2016	+28,27%	7,50%	14,06%
2015	+23,69%	14,17%	18,03%
2014	−4,69%	21,54%	22,42%
2013	−1,03%	16,45%	14,33%
2012	+2,24%	22,24%	16,48%
2011	−19,25%	30,02%	23,68%
2010	+50,27%	19,04%	21,27%
2009	+146,89%	25,03%	35,59%
2008	−72,62%	74,92%	46,48%
Win Rate: 52,6% прибыльных лет (19 лет наблюдений)

Лучшие годы

2009 +146,89%

2010 +50,27%

2023 +40,14%

Худшие годы

2008 −72,62%

2022 −43,20%

2011 −19,25%

Риск-профиль EPSI

Годовая волатильность: 18,4%
Макс. просадка от пика: 76,7%
Восстановление: 682 дн.
ATH: 2 470,46 п.
ATL: 236,41 п.
От ATH: −40,5%

Концентрация

Топ-5 компаний: 49,9% от индекса

Топ-10 компаний: 71,5% от индекса

Скользящая доходность Субиндекс акций

Анализ всех возможных периодов инвестирования в Субиндекс акций. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.

Окно	Лучший	Худший	Медиана	Средний	% полож.	Окон
3 года	+56,65%	−15,71%	+8,17%	+7,25%	74,9%	187
5 лет	+28,13%	−8,24%	+5,60%	+6,26%	82,2%	163
10 лет	+19,40%	+1,76%	+6,34%	+7,13%	100,0%	103

За 10 лет инвестирования в Субиндекс акций инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 103 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +6,34% годовых. Лучший результат: +19,40% годовых (вход 01.2009), худший: +1,76% годовых (вход 09.2012).

EPSI vs IMOEX

Показатель	EPSI	IMOEX
Доходность 1 год	−9,26%	−10,35%
Доходность 3 года	−5,83%	−4,94%
CAGR 5 лет	−8,08%	−7,62%
Волатильность	18,4%	18,2%
Макс. просадка	76,7%	83,9%

Корреляция: 1,00 Бета: 1,01

Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com

✓ Скопировано