Доходность Субиндекс акций (EPSI) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Субиндекс акций. Полная таблица с 2007 по 2026 год.
Какую доходность показывал EPSI
Индекс Субиндекс акций (EPSI) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −5,3%. За последний год индекс вырос на 4,4%. Годовая волатильность 20,9% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,99 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность EPSI по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −0,82% | 6,00% | 10,97% |
| 2025 | −0,63% | 24,63% | 24,04% |
| 2024 | −9,34% | 31,48% | 21,45% |
| 2023 | +40,14% | 7,49% | 12,88% |
| 2022 | −43,20% | 50,87% | 51,66% |
| 2021 | +10,34% | 15,17% | 15,72% |
| 2020 | +6,17% | 34,33% | 25,05% |
| 2019 | +23,16% | 6,64% | 9,03% |
| 2018 | +12,64% | 9,39% | 14,57% |
| 2017 | −11,22% | 21,09% | 11,72% |
| 2016 | +28,27% | 7,50% | 14,06% |
| 2015 | +23,69% | 14,17% | 18,03% |
| 2014 | −4,69% | 21,54% | 22,42% |
| 2013 | −1,03% | 16,45% | 14,33% |
| 2012 | +2,24% | 22,24% | 16,48% |
| 2011 | −19,25% | 30,02% | 23,68% |
| 2010 | +50,27% | 19,04% | 21,27% |
| 2009 | +146,89% | 25,03% | 35,59% |
| 2008 | −72,62% | 74,92% | 46,48% |
| Win Rate: 52,6% прибыльных лет (19 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль EPSI
Концентрация
Топ-5 компаний: 50,0% от индекса
Топ-10 компаний: 71,7% от индекса
Скользящая доходность Субиндекс акций
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Субиндекс акций. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +56,65% | −15,71% | +8,17% | +7,36% | 76,2% | 185 |
| 5 лет | +28,13% | −5,54% | +5,67% | +6,44% | 83,2% | 161 |
| 10 лет | +19,40% | +1,76% | +6,37% | +7,23% | 100,0% | 101 |
За 10 лет инвестирования в Субиндекс акций инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 101 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +6,37% годовых. Лучший результат: +19,40% годовых (вход 01.2009), худший: +1,76% годовых (вход 09.2012).
EPSI vs IMOEX
| Показатель | EPSI | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +4,44% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +6,22% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | −5,28% | −4,75% |
| Волатильность | 20,9% | 20,0% |
| Макс. просадка | 76,7% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com