Доходность Субиндекс облигаций ОФЗ (BPSIG) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Субиндекс облигаций ОФЗ. Полная таблица с 2007 по 2026 год.
Какую доходность показывал BPSIG
Индекс Субиндекс облигаций ОФЗ (BPSIG) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 4,8%. За последний год индекс вырос на 24,7%. Годовая волатильность 6,0% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,45 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность BPSIG по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +3,18% | 1,52% | 4,37% |
| 2025 | +22,75% | 5,74% | 7,40% |
| 2024 | −2,58% | 13,70% | 7,87% |
| 2023 | +0,37% | 6,19% | 3,79% |
| 2022 | +3,36% | 22,34% | 18,75% |
| 2021 | −7,18% | 9,54% | 3,91% |
| 2020 | +5,64% | 4,37% | 3,32% |
| 2019 | +11,71% | 0,51% | 1,05% |
| 2018 | +4,26% | 1,84% | 1,89% |
| 2017 | +10,14% | 0,37% | 1,05% |
| 2016 | +6,34% | 5,23% | 8,06% |
| 2015 | +15,24% | 4,76% | 5,07% |
| 2014 | −6,59% | 10,61% | 6,68% |
| 2013 | +5,53% | 1,26% | 1,16% |
| 2012 | +9,76% | 0,52% | 0,95% |
| 2011 | +3,93% | 2,31% | 1,46% |
| 2010 | +5,95% | 1,33% | 1,71% |
| 2009 | +9,52% | 2,97% | 3,22% |
| 2008 | −6,06% | 8,45% | 4,61% |
| Win Rate: 78,9% прибыльных лет (19 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль BPSIG
Концентрация
Топ-5 компаний: 30,7% от индекса
Топ-10 компаний: 50,7% от индекса
Скользящая доходность Субиндекс облигаций ОФЗ
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Субиндекс облигаций ОФЗ. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +10,73% | −4,05% | +5,65% | +4,89% | 89,7% | 185 |
| 5 лет | +9,64% | −1,84% | +5,47% | +4,95% | 96,3% | 161 |
| 10 лет | +6,97% | +2,87% | +5,43% | +5,35% | 100,0% | 101 |
За 10 лет инвестирования в Субиндекс облигаций ОФЗ инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 101 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +5,43% годовых. Лучший результат: +6,97% годовых (вход 08.2009), худший: +2,87% годовых (вход 10.2014).
BPSIG vs IMOEX
| Показатель | BPSIG | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +24,68% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +24,46% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | +4,83% | −4,75% |
| Волатильность | 6,0% | 20,0% |
| Макс. просадка | 27,6% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com